Buvęs garsus Serbijos futbolininkas per savo karjerą yra vilkėjęs aršaus "Milan" varžovo "Inter" marškinėlius, todėl pasitaikius galimybei liktų ištikimas buvusiai savo komandai.
"Niekuomet negalėčiau treniruoti "Milan",- sakė jis. - Tai - viena geriausių ekipų pasaulyje, tačiau aš atstovavau "Inter" ir galbūt ateityje turėsiu progą dirbti šiame klube. Iš pagarbos buvusiems gerbėjams kitoje Milano komandoje tikrai nedirbčiau."
Mihajlovičius "Inter" marškinėlius vilkėjo 2004-2006 metais. Šiame klube jis ir baigė savo karjerą.